С учетом того, что в августе рынок достигает критического момента, предпочтение к риску на рынке криптоактивов явно ослабевает. Последние данные показывают, что трейдеры Биткойна (BTC) и Эфира (ETH) активно готовятся к возможному большому дампу в этом месяце, позиции по опционам пут значительно растут, а хеджевые настроения быстро усиливаются. В этой статье мы проанализируем последние тенденции и нисходящие риски на рынке опционов BTC и ETH, используя данные DeriveXYZ и Deribit.
Опционы пут на Биткойн доминируют, рынок ставит на падение ниже шестизначного числа
Согласно данным DeriveXYZ, количество未平倉合約 на опции пут на Биткойн с истечением 29 августа почти в пять раз превышает количество опций колл. Почти 50% опций пут сосредоточены на страйк-цене 95,000 долларов, еще 25% распределены в диапазоне от 80,000 до 100,000 долларов. Данные Deribit также показывают, что未平倉合約 на опции пут со страйк-ценами 110,000 долларов и 95,000 долларов превышают 2.8 миллиарда долларов, что указывает на растущее ожидание рынка о падении BTC ниже шестизначной отметки.
Склонность опционов изменилась с +2% на -2%, что отражает значительное увеличение спроса трейдеров на защиту от падения. Модель вероятностей прогнозирует, что вероятность того, что BTC вернется к 100000 долларов до конца месяца, составляет всего 18%, что дополнительно подтверждает медвежьи настроения на рынке.
Волатильность Ethereum высока, опционы пут слегка преобладают
На рынке Ethereum также наблюдается рост медвежьих настроений, хотя и в меньшей степени, чем на рынке Биткойна. Данные Derive показывают, что количество опционов пут на ETH с истечением 29 августа превышает количество опционов колл примерно на 10%. Медвежья активность в основном сосредоточена на ценах исполнения 3200 долларов, 3000 долларов и 2200 долларов, трейдеры готовятся к различным сценариям, в которых цена ETH может умеренно откатиться или сильно упасть.
ETH 30-дневная асимметрия снизилась с +6% до -2%, что свидетельствует о значительном увеличении спроса на защиту от падения. Месячная волатильность Эфира достигает 65%, что значительно выше, чем у Биткойна, который составляет 35%, что означает, что в ближайшие недели движение ETH может стать более резким. Derive прогнозирует вероятность того, что ETH упадет ниже 3,000 долларов в этом месяце на уровне 25%, в то время как вероятность закрытия выше 4,000 долларов увеличивается до 30%.
Желание трейдеров хеджировать риски возрастает, рыночная волатильность может усилиться
Рынок опционов на Биткойн и Ethereum демонстрирует усиление медвежьего настроения, что отражает высокую бдительность трейдеров по поводу нисходящих рисков в августе. С увеличением спроса на хеджирование, волатильность рынка может еще более усугубиться. Инвесторам следует внимательно следить за структурой активов по опционам и изменениями ключевых уровней, гибко корректируя стратегии управления рисками.
Заключение
В августе риски на рынке криптовалют усиливаются, трейдеры Биткойна и Ethereum активно ставят на опционы пут, в то время как хеджирование доминирует на рынке. Рекомендуется инвесторам продолжать следить за динамикой рынка опционов и ключевыми ценовыми уровнями, чтобы уловить точки разворота и осторожно реагировать на будущие рыночные условия.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Предупреждение о большом дампе Биткойна и Ethereum в августе! Опционы пут бьют рекорды по объемам, трейдеры с ума сходят от спроса на хеджирование.
С учетом того, что в августе рынок достигает критического момента, предпочтение к риску на рынке криптоактивов явно ослабевает. Последние данные показывают, что трейдеры Биткойна (BTC) и Эфира (ETH) активно готовятся к возможному большому дампу в этом месяце, позиции по опционам пут значительно растут, а хеджевые настроения быстро усиливаются. В этой статье мы проанализируем последние тенденции и нисходящие риски на рынке опционов BTC и ETH, используя данные DeriveXYZ и Deribit.
Опционы пут на Биткойн доминируют, рынок ставит на падение ниже шестизначного числа
Согласно данным DeriveXYZ, количество未平倉合約 на опции пут на Биткойн с истечением 29 августа почти в пять раз превышает количество опций колл. Почти 50% опций пут сосредоточены на страйк-цене 95,000 долларов, еще 25% распределены в диапазоне от 80,000 до 100,000 долларов. Данные Deribit также показывают, что未平倉合約 на опции пут со страйк-ценами 110,000 долларов и 95,000 долларов превышают 2.8 миллиарда долларов, что указывает на растущее ожидание рынка о падении BTC ниже шестизначной отметки.
Склонность опционов изменилась с +2% на -2%, что отражает значительное увеличение спроса трейдеров на защиту от падения. Модель вероятностей прогнозирует, что вероятность того, что BTC вернется к 100000 долларов до конца месяца, составляет всего 18%, что дополнительно подтверждает медвежьи настроения на рынке.
Волатильность Ethereum высока, опционы пут слегка преобладают
На рынке Ethereum также наблюдается рост медвежьих настроений, хотя и в меньшей степени, чем на рынке Биткойна. Данные Derive показывают, что количество опционов пут на ETH с истечением 29 августа превышает количество опционов колл примерно на 10%. Медвежья активность в основном сосредоточена на ценах исполнения 3200 долларов, 3000 долларов и 2200 долларов, трейдеры готовятся к различным сценариям, в которых цена ETH может умеренно откатиться или сильно упасть.
ETH 30-дневная асимметрия снизилась с +6% до -2%, что свидетельствует о значительном увеличении спроса на защиту от падения. Месячная волатильность Эфира достигает 65%, что значительно выше, чем у Биткойна, который составляет 35%, что означает, что в ближайшие недели движение ETH может стать более резким. Derive прогнозирует вероятность того, что ETH упадет ниже 3,000 долларов в этом месяце на уровне 25%, в то время как вероятность закрытия выше 4,000 долларов увеличивается до 30%.
Желание трейдеров хеджировать риски возрастает, рыночная волатильность может усилиться
Рынок опционов на Биткойн и Ethereum демонстрирует усиление медвежьего настроения, что отражает высокую бдительность трейдеров по поводу нисходящих рисков в августе. С увеличением спроса на хеджирование, волатильность рынка может еще более усугубиться. Инвесторам следует внимательно следить за структурой активов по опционам и изменениями ключевых уровней, гибко корректируя стратегии управления рисками.
Заключение
В августе риски на рынке криптовалют усиливаются, трейдеры Биткойна и Ethereum активно ставят на опционы пут, в то время как хеджирование доминирует на рынке. Рекомендуется инвесторам продолжать следить за динамикой рынка опционов и ключевыми ценовыми уровнями, чтобы уловить точки разворота и осторожно реагировать на будущие рыночные условия.